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奇怪的日子:标普500波动性进入比特币领域

发布时间:2020/03/31 区块链应用场景 浏览:93

 

改正(世界标准时间5月28日15:51):由于数据计算错误,此报道的较早版本自3月12日以来高估了标普500的波幅。该波幅上升了,但未超过80%。

在适应这些混乱时期的角色颠倒中,华尔街最近看到的动荡比顶级加密货币的平均水平还多。

根据圣路易斯联邦储备银行的数据,标准普尔500指数30天的日收益率或历史波动率周三跃升至近80%。

同时,根据CoinDesk的比特币价格指数,比特币(BTC)波动率指标周三为138%,而2019年3月至2019年2月期间的平均波动率为65%。

每日收益的30天波动率可计算出过去30个交易日中每个交易日的每日收益或损失的标准差,通常以年为单位表示,与时间段无关。

简而言之,它从均值衡量波动,但不衡量方向。因此,当我们说标准普尔500指数的波动率读数已超过比特币的平均值时,这意味着与股票指数在过去30天内相比,平均而言,该加密货币与均值的偏差较小。

图表对时间的比特币波动率和平均波动率以及标准普尔500指数波动率

图表对时间的比特币波动率和平均波动率以及标准普尔500指数波动率

3月的第一周,随着中国境外冠状病毒的爆发加速,标准普尔500指数的波幅开始上升,引发了人们对全球经济衰退的担忧。

由于股票的持续抛售引发了追加保证金的呼吁,这种情况在第二周和第三周恶化,迫使投资者将黄金和美国国债等传统避险资产视为流动性来源。

这进一步加剧了不确定性,并加剧了价格波动-如此之大,以至于每天5%至5%的每日波动已成为新常态。

实际上,正如ARK Investment Management的加密资产分析师Yassine Elmandjra所指出的那样,最近股市的波动性超过了比特币30天波动率的生命周期平均水平。因此,通过这一措施,基准股票指数已成为一种相对风险较大的资产。

当然,随着全球机构对现金的冲动以及由于衍生品交易所BitMEX被迫进行长期清算而加剧的价格下跌,比特币也见证了其价格波动的合理份额,机构退出了市场。但是,就波动性而言,最近的情况比华尔街要好一些。

加密货币的30天波动率在一个月的前11天徘徊在12个月平均值(65%)以下。然而,在3月12日,价格从$ 7,950跌至$ 4,777,跌幅高达39%,并在第二天跌至4,000美元以下的低点。

随着价格的突然暴跌,尽管本周价格回升并相对稳定在6,500至7,000美元的范围内,但12马赫的30天波动率跃升至106%,此后一直保持较高水平。

展望未来,随着全球中央银行和各国政府启动货币和财政命脉以遏制病毒爆发带来的经济影响,股市波动可能会减弱。

美联储已将利率降至零,并宣布了一项开放式资产购买计划。同时,美国参议院本周批准了一项2万亿美元的财政刺激计划。

可以想象,股市波动的潜在下降也可能会抑制比特币市场的波动。也就是说,下一个减半的矿工奖励定于五月。结果,比特币可能再次回到其传统地位,成为比股票更具风险的资产。

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